20 de maio de 2017 5:00 3 comentários Visitas: 4718
A Cruz Dourada normalmente se refere ao cruzamento das Médias Móveis Simples de 50 e 200 dias. Quando a média de curto prazo se move acima da média de longo prazo, isso é visto por muitos como o início de um período de alta sustentada e vice-versa. Não é sábio entretanto para arriscar seu dinheiro no mercado na suposição que tal teoria é verdadeira.
É preciso perguntar, o que é melhor, uma SMA Golden Cross ou uma EMA Golden Cross? As configurações de 50 & amp; 200 realmente o melhor? Qual é o perfil dos negócios que esta estratégia gera tanto quanto duração, probabilidade de lucro, draw downs etc Para responder a estas perguntas, aplicou-se alguma força matemática bruta e testou 1750 combinações diferentes através de 300 anos de dados em 16 diferentes global mercados
. Nós fizemos o trabalho duro e você obtem os benefícios para livre ... não é você afortunado.
Michael Stokes em MarketSci também escreveu uma grande série sobre Trading The Golden Cross.
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Nossa Estratégia de Testes Explicada
Existem infinitas combinações de médias móveis que poderíamos testar em busca do melhor. Para lançar a nossa gama de testes de largura, mas de forma inteligente, temos usado progressões de uma proporção; Lento / rápido MA:
Médias Movimento Lento (FC) = 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 Médias de Movimento Lento (SC) = 1,2 * FC, 1,4 * FC, 1,6 * FC, ....... 5,6 * FC, 5,8 * FC, 6 * FC
Assim, cada uma das dez configurações FC foram testadas contra vinte e cinco configurações de SC com base em um múltiplo do FC. E. g. A Cruz de Ouro tradicional com um SC de 50 e uma FC de 200 tem um múltiplo de 4 (porque 50 * 4 = 200). Os testes contra um FC de 50 tiveram um múltiplo tão baixo quanto 1,2 ... (50 * 1,2 = 60) e tão alto quanto 6 ... (50 * 6 = 300).
Esperemos que, usando esta tática, podemos identificar os múltiplos ou rácios que merecem testes mais direcionados.
Variação média móvel simples versus exponencial
Em nosso teste MA original; Moving Averages - Simple vs. Exponential, revelou que a média móvel exponencial (EMA) foi superior à média móvel simples (SMA). Se a mesma prova ser verdadeira com o "Golden Moving Average Crossover", então isso irá validar ainda mais o EMA como sendo de maior calibre do que o SMA.
O gráfico acima desaparece entre os resultados da EMA e os testes de crossover SMA. Como você pode ver a EMA supera a SMA por bem mais de um ponto percentual, em média. Isso confirma inequivocamente que a EMA é superior à SMA. Além disso, deve-se notar que todas as combinações de EMA testadas (e a maioria das SMAs) superaram a rentabilidade anualizada de compra e manutenção de 6,32% ^ durante o período de teste (antes de permitir custos de transação e derrapagem). Mas "a análise técnica não funciona", dizem eles.
Abaixo estão todos os retornos anualizados individuais da tabela EMA acima:
Os melhores retornos vieram de um EMA rápido de 10 dias com um EMA lento de 50 (razão de 5 porque 10 * 5 = 50). Com base nesses resultados, serão realizados testes mais refinados em médias móveis rápidas na faixa de 8 a 17 e médias móveis lentas 20 a 56.
Média diária vs Semana Média Mover Cruz
E quanto aos dados semanais que você pede? Nós não testámos com dados semanais, mas fizemos testes utilizando sinais de fim de semana (EOW) em dados diários (testes anteriores no EMA revelaram que os dois produzem resultados quase idênticos). Quando usamos os sinais EOW os retornos caiu 0,5% em média, enquanto a duração do comércio aumentou em apenas 10 dias ea probabilidade de lucro aumentou apenas 2%. Em outras palavras; É melhor usar dados diários e sinais de EOD em uma Estratégia de Crossover Média em Movimento.
Golden Cross - Testes Refinados
Depois de ter uma idéia melhor do ponto "doce" da nossa primeira rodada de testes, nós refinamos nossa gama e em vez de continuar com as proporções de cruzamentos EMA rápidos e lentos, nós progredimos em uma moda de linha. Então, qual é a "verdadeira cruz dourada" que provou os melhores retornos durante nossos testes?
Há uma zona de verde escuro na grelha acima, mas o melhor dos nossos testes, a verdadeira Cruz de Ouro tem uma EMA lenta de 48,5 e um EMA rápido de 13. A realidade é muito diferente da Cruz de Ouro 50/200 SMA que alguém Feita uma vez e é por isso que devemos testar tudo.
A verdadeira cruz dourada
O perfil dos ofícios produzidos pela verdadeira Cruz Dourada tem muitas características muito desejáveis; Uma média significativa de duração do negócio (94 dias), uma alta probabilidade de lucro (45%) e retornos sólidos em toda a linha (mesmo na difícil, o urso Nikkei nítidas 225). Enquanto ele não produz retornos qualquer onde perto tão bom quanto o melhor FRAMA. Certamente supera a tradicional Cruz de Ouro de 50 / 200. Além disso, com a longa duração do comércio, pode ser mais desejável do que o mais lento FRAMA para uso como um indicador de longo prazo como uma parte de um sistema de comércio completo:
Conclusão da Cruz de Ouro
Movendo crossovers médio provaram-se ser uma forma poderosa e eficaz de análise técnica, no entanto, o chamado "Golden Cross" dos 50 e 200 dias SMA está longe de ser o melhor. Nossos testes revelaram que a EMA produz melhores resultados do que a SMA e as melhores configurações são a de um Crossover EMA 13 / 48.5. A longa duração dos negócios produzidos, a capacidade de evitar mercados de baixa e a alta probabilidade de lucro tornam o teste valioso como um componente importante em um sistema de comércio completo.
O crossover de média móvel é um componente do popular Moving Average Convergence Divergence (MACD), veja os resultados de teste concluído aqui.
Mais nesta série:
Realizamos e continuamos a realizar extensos testes em uma variedade de indicadores técnicos. Veja como eles executam e quais se revelam como os melhores no Indicador Técnico Luta pela Supremacia.
Um sinal de entrada para ir longo para cada crossover testado foi gerado quando a média mais rápida de movimento de cada par fechado acima da média móvel mais lento (o oposto fechou a posição ou desencadeou um sinal para ir curto. Não juros foram ganhos enquanto em dinheiro e sem subsídio Foi feito para os custos de transação ou derrapagem. Feiras foram testados usando End Day (EOD) e fim de semana (EOW) sinais de dados diários. Por exemplo, dados diários com um sinal EOW significa que apenas os sinais no final de cada semana Foram tomadas.
^ Este foi o retorno médio anualizado dos 16 mercados durante o período de teste. Os dados utilizados para esses testes estão incluídos na planilha de resultados e mais detalhes sobre nossa metodologia podem ser encontrados aqui.
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